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results search [or] ISN:000000012098472X | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 2098 472X
Name: 
Marc Yor (Frans wiskundige (1949-2014))
Marc Yor (fransk matematikar)
Marc Yor (fransk matematiker)
Marc Yor (französischer Mathematiker)
Marc Yor (French mathematician)
Marc Yor (mathématicien français)
Marcus Yor
Yor, M.
Yor, Marc
Yor, Marc Jean
马克·约尔
Dates: 
1949-2014
Creation class: 
article
Computer file
Language material
Nonmusical sound recording
Projected medium
Text
Creation role: 
author
contributor
editor
redactor
Related names: 
Azéma, J.
Azéma, Jacques (19..-.... mathématicien)
Emery, Michel
Emery, Michel (1949-)
Fujita, Takahiko (1955- ))
Hennequin, Paul-Louis
Jeulin, Th (1949-)
Ledoux, Michel
Mansuy, Roger
Meyer, Paul André
Meyer, Paul-Andre
Revuz, D.
Revuz, Daniel
Roynette, Bernard
Université Paris 7 Affiliation (see also from)
Université Pierre et Marie Curie Paris Affiliation (see also from)
Yen, Ju-Yi
Yor, Marc (1949-2014)
Titles: 
1980-81
1981-82 proceedings
[1991-92]
À propos des matrices aléatoires et des fonctions L
Aspects of Mathematical Finance
CALCUL STOCHASTIQUE ET REPRESENTATIONS INTEGRALES
Continuous martingales and Brownian motion
Ecole dʹete de probabilities de Saint-Flour IX-1979
élégance du secret, L' : dans la vie d'un japonais pas comme les autres : roman
ENROULEMENT DU MOUVEMENT BROWNIEN PLAN AUTOUR DE DEUX POINTS
ETUDE ASYMPTOTIQUE DE PROCESSUS EMPIRIQUES
ETUDE DES FILTRATIONS DES MARTINGALES QUADRATIQUES DE M. YOR. ETUDE DES CONJECTURES DE M. YOR ET M. BARLOW SUR LA FILTRATION BROWNIENNE
Exercises in probability : a guided tour from measure theory to random processes, via conditioning
FONCTIONNELLES EXPONENTIELLES ET CERTAINES VALEURS PRINCIPALES DES TEMPS LOCAUX BROWNIENS
Grossissements de filtrations: exemples et applications Seminaire de Calcul Stochastique 1982/83 Universite Paris VI
Harmonic & stochastic analysis of Dunkl processes
Interacting particle systemes on a lattice.
Linear transformations of two independent Brownian motions and orthogonal decompositions of Brownian filtrations
Local times and excursion theory for Brownian motion a tale of Wiener and Itô measures
Méthode de "Malliavin-Stein" multi-dimensionnelle sur l'espace de Poisson applications aux théorèmes centraux limites
On a particular class of self-decomposable random variables : the durations of Bessel excursions straddling independent exponential times
On random matrices and L functions.
Option prices as probabilities a new look at generalized black-scholes formulae
Penalising brownian paths
propos des systèmes de particules en interaction sur un réseau, A
QUELQUES PROPRIETES DU MOUVEMENT BROWNIEN
Random times and enlargements of filtrations in a brownian setting
Selfdecomposable laws associated with hyperbolic functions
Séminaire de probabilités
Some aspects of Brownian motion
Some recent martingale problems
Stochastic calculus with respect to multi-fractional Brownian motion and applications to finance
Stochastic filtering at Saint-Flour
Stochastic processes and related topics proceedings of the 12th winter school, Siegmundsburg, Germany, 27 february - 4 march 2000
supplément géométrie différentielle stochastique
SUR LE MOUVEMENT BROWNIEN : CALCULS DE LOIS ; ETUDES ASYMPTOTIQUES ; FILTRATIONS ; RELATIONS AVEC CERTAINES EQUATIONS PARABOLIQUES
Temps locaux, 1978 (a.e.)
Temps locaux, excursions et lieu le plus visité par un mouvement brownien linéaire
Time-space brownian chaos, Hoeffding decompositions and related convergence problems, anglais
warning about an independence property related to random Brownian scaling, A
Windings of some planar stochastic processes and applications to the rotation of a polymer.
Contributed to or performed: 
APPLICATIONS OF MATHEMATICS -PRAHA-
Notes: 
Sources: 
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BOWKER
NTA
ZETO